تکنیکال تریدینگ در بازار رمزارز ها موجب سودآوری می شود؟

آیا تکنیکال تریدینگ در بازار رمزارز ها موجب سودآوری می شود؟

تکنیکال تریدینگ یکی از روش های مرسوم تریدینگ در میان سرمایه گذار ها و تریدر های بازار های مالی در سراسر جهان است. اما آیا این مدل از تریدینگ روش خوبی برای تریدینگ در بازار رمزارز ها است و می تواند سودآوری داشته باشد؟ در ادامه ما  به نقل از کوین تلگراف آزمایشی را تشریح کرده ایم تا بتوانیم پاسخ مناسبی برای این سوال پیدا کنیم.

مطالعه پیرامون نتیجه ی تکنیکال تریدینگ

در مطالعات اخیر، من به کسب اطلاعات راجع به قوانین تریدینگ تکنیکال در بازار رمزارز ها و میزان سود دهی تکنیکال تریدینگ در ارز های رمز پایه پرداخته ام. ما در مطالعه ی اولمان داده های مربوط به قیمت روزانه ی یازده رمزارز را در بازه ی زمانی بین اول ژانویه 2016 تا 31 دسامبر 2018 را جمع آوری کرده ایم. مدل سازی ما شامل رمزارز هایی می شود که در تاریخ سوم ژانویه 2016 بیشترین مارکت کپ را داشته اند. نمونه های اصلی ما برای تحقیق پیرامون میزان تاثیرگذاری تکنیکال تریدینگ در کسب سود، رمزارز های ریپل ، لایت کوین ، اتریوم ، دوج کوین ، پیر کوین ، بیت شیرز ، استلار ، لوم ، Nxt ، مید سیف کوین و نیم کوین بودند.

استراتژی Buy and Hold

با استفاده از یک استراتژی ساده ی Buy and Hold ( استراتژی ای که در آن رمزارز ها خریداری شده و برای مدت زمانی معینی نگهداری می شوند) در این رمزارز ها و با تقسیم سرمایه بر روی آن ها به طور مساوی، نمونه رمزارز های ما مقدار متوسط سالیانه 36.87 درصد سود را در بازه ی زمانی این آزمایش به ما بازگرداندند. توجه به این نکته بسیار مهم و ضروری است که تکنیکال تریدینگ در بازار رمزارز ها نسبت به این کار در بازار های سهام بسیار متفاوت است. این تفاوت ناشی از دو دلیل عمده می باشد. دلیل اول این است که رمزارز ها بصورت 24 ساعته و در هفت روز هفته بدون وقفه معامله می شوند و هیچگونه تعطیلی و توقفی در این بازار موجود نیست. این در حالی است که همه ی بازار های مالی جهانی در ساعت ها و روز های معینی فعال و مشغول به کار هستند و اغلب آخر هفته ها نیز تعطیل می باشند. دلیل دوم این است که به جز در بازار بیت کوین و برخی دیگر از رمزارزها، امکان باز کردن پوزیشن شورت برای سایر رمزارز ها وجود ندارد.

استراتژی استفاده از میانگین متحرک

ما در این مطالعه از راحت ترین و پرکاربرد ترین روش مورد استفاده در تکنیکال تریدینگ یعنی کمک گرفتن از اسیلاتور MA ( میانگین متحرک ) که سیگنال های معاملاتی را در دوره های کوتاه مدت و بلند مدت صادر می کند نیز استفاده کرده ایم و تمرکز ما در این روش فقط بر روی پوزیشن های لانگ بود چون همانگونه که قبل تر مطرح کردیم، امکان باز کردن پوزیشن شورت برای تمام رمزارز ها فراهم نیست. ما در این تحقیق از استراتژی 1,20 برای خرید و فروش رمزارز ها استفاده کرده ایم . این استراتژی به این نحو است که شما در زمانی که قیمت کنونی در رنج میانگین متحرک 20 روزه باشد یک پوزیشن لانگ باز می کنید و تا زمانی که سیگنال فروش توسط اسیلاتور صادر نشده آن را نگهداری می کنید و پس از صدور سیگنال اقدام به فروش آن می کنید. سیگنال فروش توسط این اسیلاتور زمانی صادر می شود که قیمت کنونی رمزارز به زیر میانگین متحرک 20 روزه سقوط کند. در این حالت ما با اقدام کردن به فروش، رمزارز را به فیات تبدیل می کنیم. در روش های مشابه، استراتژی های 1,50 ، 1,20، 1,100، 1,150 و 1,200 را  نیز پیاده سازی کردیم. بعد از اجرای استراتژی 1,20 به این نتیجه رسیدیم که 5 رمزارز از کل 11 رمزارز مورد مطالعه قرار گرفته، بازپرداخت هایی با حداقل 5 درصد سود تولید می کنند که این مقدار از لحاظ آماری رقم قابل توجهی است. به طور متوسط این استراتژی میانگین بازدهی 45.63 درصد سود در سال را برای این11 رمزارز  داشته است. این در صورتی است که در روش Buy and Hold میانگین سود سالیانه برابر 36.87 درصد بود. تحقیقات ما همچنین نشان می دهد که اجرای استراتژی های میانگین متحرک برای مدت زمان طولانی، سود کمتری به دنبال خواهد داشت.

تحقیق دوم پیرامون تاثیرات تکنیکال تریدینگ در سوددهی

تحقیق دوم پیرامون تاثیرات تکنیکال تریدینگ در سوددهی

 

در تحقیق دوم ما از همان طرح قبلی استفاده کردیم اما این بار رمزارز های مورد نظر ما 10 تا از رمز ارزهایی بودند که در میان رمزارز هایی که امکان Privacy Function را ارائه می دهند، بیشترین میزان تریدینگ را داشتند. پرایوسی فانکشن به کابران و معامله کنندگان این امکان را می دهد تا بتوانند حریم خصوصی شان را در تمام سطوح حفظ کنند و قابلیت هایی مانند عدم ردیابی موجودی حساب را به آن ها ارائه می کند. برای مثال رمزارز دش به کاربران این امکان را می دهد تا در صورتی که نخواهند اطلاعات مربوط به سطح حسابشان در درسترس و قابل مشاهده باشد از گزینه ی ارسال ناشناس برای جابه جایی این رمزارز استفاده کنند. ما در این تحقیق از رمزارز های دش ، بایت کوین ، دیجیتال نوت ، مونرو ، کلوک کوین ، آئون کوین ، استیلس ، پرایم ایکس آی ، نو کوین و ورج استفاده کردیم. این تحقیق در همان بازه ی زمانی تحقیق قبلی صورت گرفته است. نتایج این تحقیقات نشان داد که استفاده از اسیلاتور میانگین متحرک تنها برای رمزارز  دش موفقیت آمیز بوده و نسبت به استراتژی Buy and Hold به مقدار 14.6 الی 18.25 درصد سود بیشتری در سال داشته است. با نهایت تعجب هنگامی که خواستیم متوسط بازده را برای این 10 رمزارز در استراتژی Buy and Hold محاسبه کنیم به این نتیجه رسیدیم که این استراتژی هیچ بازده مثبتی برای این رمزارز ها نداشته است.

نتیجه گیری

به طور کلی دو مطالعه ی ما نتایج مختلفی را ارائه می کنند. از طرفی به نظر می رسد که تکنیکال تریدینگ برای رمزارز های غیر خصوصی دارای سود آوری می باشد البته هرچند این سودآوری به علت امکان استفاده از این استراتژی صرفا در کوتاه مدت، بسیار محدود است. از طرفی دیگر به این نتیجه می رسیم که این استراتژی برای رمزارز های خصوصی پاسخگو و سودآور نیست.

آموزش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *